Io ho riscontrato gli stessi problemi segnalati da Giusy89 e da maxfroz (installare il mio modem mi ha fatto tribolare parecchio.. Direi che ora ho una cultura in merito :P), ma la soluzione definitiva è stata quella che vi ho già postato sopra.
@ Giusy89: il problema che segnali è dovuto proprio ai tanti tentativi di installazione fatti: per qualche motivo i driver errati rimangono appesi. Per toglierli ed installare quelli giusti, devi andare in Pannello di Controllo > Ripristino, cliccare su "Apri ripristino Configurazioni di sistema" e cercare (eventualmente mettendo il segno di spunta anche su "Mostra ulteriori punti di ripristino") una data antecedente il primo tentativo di installazione dei driver. Completando la procedura, ti permetterà finalmente di disinstallare correttamente i driver errati (nel pacchetto di installazione originale c'è un provvidenziale uninstall.exe, che non si riesce ad utilizzare se non si è fatto il ripristino che ho descritto) e di mettere quelli nuovi.
@maxfroz: una delle versioni dei driver non installa correttamente tutti i file: se cerchi nel pacchetto di installazione originale, aprendo lo zip, troverai la libreria (quel cpeng.dll) che ti segnala come mancante. Se copi e incolli manualmente la libreria in Program Files\D-Link\DSL-200 (la cartella di installazione del programma) l'errore sparisce, ma i driver non funzioneranno cmq: quasi sicuramente la versione che hai installato è errata