Max Payne è uno dei personaggi più emblematici della storia dei videogiochi e spesso lo si descrive come uno spietato assassino che non si ferma davanti a nulla. Tuttavia le sue azioni sono mosse dal desiderio di vendetta nei confronti dell'omicidio di sua moglie e di sua figlia ad opera di un gruppo di criminali sotto l'effetto di una nuova droga sintetica, la Valchiria. Quanto basta per scatenare tutta la sua ira, che si placherà soltanto dopo numerosi colpi di scena, sparsi nei tre capitoli della saga.