Max Payne e Mona Sax sono una delle coppie con la storia più affascinante dei videogiochi. Il buon Max perde letteralmente la testa quando Mona è nei paraggi, e anche la bella assassina finirà per ravvedersi alla fine del primo capitolo della saga. Mona infatti sceglierà di non uccidere Max, di prendersi una pallottola in testa e di disobbedire agli ordini della mafia per amore.
In Max Payne 2 si scoprirà tuttavia che la bella Mona è ancora viva e che la relazione con Max va a gonfie vele, per quanto possa andare bene fra sparatorie, arresti, una fuga dal carcere e numerosi omicidi. Peccato che nemmeno nel secondo capitolo della saga c'è un lieto fine e la bella assassina ci rimette le penne. In realtà finendo il gioco al livello di difficoltà massimo è possibile salvarla, ma questo non servirà a rinsavire Max dalla follia che lo assalirà nel terzo capitolo della saga.