La droga è uno dei temi centrali della trama di Max Payne. Gli effetti devastanti della Valkyrie, la sostanza stupefacente fittizia del gioco, avranno conseguenze terribili sulla storia del tormentato eroe e della sua famiglia. Max deciderà così d'infilitrarsi nella mafia per cercare di smantellare la rete di criminali responsabili del traffico di questa droga. In preda alla depressione l'unico conforto per il protagonista sarà una sbronza associata a un po' di antidolorifici, anche se in realtà nulla può bastare per lenire il dolore di questo eroe tormentato e desideroso di vendetta.